【実録②】AIで作った株システムの"実弾"成績を全公開 — 5ヶ月で確定+132,880円、最大の負けは-45,280円

前回（実録①）は「1円も稼いでいないサイト」の話でした。今回は逆に、実際にお金が動いているほうの記録です。

AI（Claude Code）と一緒に、日本株のトレードシステムを作りました。そしてそれを、本物のお金で動かしています。この5ヶ月で、いくら勝って、いくら負けたのか。SBI証券の実データを、良いところも悪いところも、そのまま出します。

免責： これは私自身の取引記録です。特定の銘柄やシステムの売買を推奨するものではありません。投資は必ずご自身の判断と責任で行ってください。過去の成績は将来を保証しません。

結論：確定+132,880円。ただし6月は−5万円の負け越しです

**2026-09-06 追記：8月が確定しました。**この記事を書いた8/26時点では8月は−17,920円の負け越しで、 5ヶ月累計は+109,280円でした。その後の数日で戻し、8月の確定は+5,680円のプラス、 5ヶ月累計は+132,880円になりました。以下の数字は確定値に差し替えています。ただし「8/26時点では負けていた」という事実は消さずに残します。

まず数字から。集計期間は 2026年4月1日〜8月31日（税引前・SBI証券実現損益）。

	数字
確定損益（5ヶ月）	+132,880円
トレード数	50件（26勝24敗）
勝率	52.0%
プロフィットファクター	1.57

※ 7月末時点はプロフィットファクター1.81でした。8月を含めると1.57に下がっています。利益額は増えましたが、効率は落ちた月だったということです。

プラスではあります。でも、ここで終わらせたら”情報商材”になります。正直に言うと、中身はかなり凸凹しています。

月	確定損益	累積
4月	+36,800	+36,800
5月	+7,320	+44,120
6月	−51,410	−7,290
7月	+134,490	+127,200
8月（26日まで）	−17,920	+109,280
8月（確定）	+5,680	+132,880

見てのとおり、6月に−5万、7月に+13万で大逆転。8月は月の途中で−1.8万まで沈んでから、月末にかけて戻して+5,680円で着地しました。きれいな右肩上がりでは、まったくありません。 7月の+134,490円という1ヶ月が、5ヶ月の利益のほとんどを作っています。

何で出した数字か：AIと作った「シグナルトレード」システム

この売買は、カン（裁量）ではなく自作のシステムのルールで動いています。Claude Codeと一緒に開発したものです。

ざっくり言うと：

日本株341銘柄が対象
毎朝まず相場環境（地合い）を判定し、3つの戦略を自動で切り替える
- 🔄 逆張り（押し目買い）／🚀 高値ブレイク（順張り）／🌱 成長株トレンド
エントリーと同時に損切りライン（−5%基準）が決まる。利益はトレールで伸ばす
暴落時は順張りを自動停止、米国急落の翌日はブレイク見送り
信用取引は使わない（データ上、リスクとコストに見合わないと出たため。現物のみ・同時5銘柄まで）

設計思想は一言で「負けは小さく早く、勝ちは大きく伸ばす」。勝率で勝つのではなく、損小利大で勝つ仕組みです。

勝ちと負けの、実際の姿

トレード数は8月末までで50件（26勝24敗・勝率52.0%）。勝率はほぼ5割です。それでも利益が残るのは、1回の勝ちが1回の負けより大きいから。

その両極端を、実名で出します。

🏆 いちばんの勝ち：カバー（5253）+79,800円（+33.70%） 実はこの銘柄、6/23に一度 −18,900円で損切りしています。それでもルール通り再エントリーし、7/6に+79,800円。「一度切った銘柄を避ける」心理を挟まなかったのが効きました。

💥 いちばんの負け：サンバイオ（4592）−45,280円（−30.15%） これはシステムの負けというより、私の発注ミスです。次の章で全部書きます。

隠さない：−30%の事故の全記録

このシステムは「−5%で損切り」が生命線です。なのに、なぜ−30%まで膨らんだのか。

原因は明確で、逆指値（自動の損切り注文）の執行条件を「指値」で出していたことです。

ギャップダウンで株価が損切りラインを下抜けて始まった
すると「指値」の売り注文は約定せず、板に残り続けた
損切り注文が、いつのまにか**「戻り待ちの注文」に変質**していた
そのままズルズル持って、−30%で手動決済

不発に気づいた直後に切っていれば、損失は約−18,000円で済んだ計算です。**差額の約27,000円は「決め直さなかった代金」**でした。

再発防止（実際に運用に組み込んだルール）

逆指値の執行条件は必ず「成行」。「指値」は使わない
毎日引け後、含み損が**−6%を超える玉**があれば翌朝の寄付で成行決済（チャートも材料も見ない。数字だけ見る）
建てて20営業日たっても含み損なら、理由を問わず決済
週次で「保有玉の数＝有効な逆指値の数」を照合。合わなければ、その玉は”裸”

失敗を隠すと、同じ失敗をまたやります。だから全部書いて、ルールにしました。

いま持っている玉（2026/8/26時点）

現在の保有は現物4銘柄。含み損益は +25,700円（+3.81%） です。（システムに基づかない個人的な保有は、この成績に含めていません）

銘柄	買付日	含み損益
8053 住友商事	07/31	+7,700（+4.57%）
4045 東亞合成	08/03	+5,500（+3.05%）
9508 九州電力	08/04	+14,650（+7.98%）
4927 ポーラ・オルビスHD	08/10	−2,150（−1.52%）

※これは「今こうなっている」という記録であって、買い推奨ではありません。

システムそのものの成績（と、正直な限界）

土台のシステムは、約9.8年ぶんの過去データ（2016年8月〜2026年5月）で検算しています。

指標	数値
取引数	1,042件 / 9.8年
勝率	48.8%（5割以下）
プロフィットファクター	2.03
リスクリワード	1:2.12
最大ドローダウン	−14.4%

そして、これも隠しません。正直な限界です：

これは**バックテスト（過去データ）**であり、将来の利益を保証しません
実運用はバックテストより落ちます（実配信の検証で、ある期間の勝率が59%→41%に低下したことがあります）
勝率は5割未満。連敗は必ず来ます
最大−20%前後のドローダウンは覚悟が要ります
成績は「ルールを機械的に守れるか」に依存します。裁量を混ぜると崩れます

なぜ、全部出すのか

「勝った話」だけ並べるのは簡単です。でもそれは、私がいちばん信用していないタイプの情報です。

−51,410円の月も、−45,280円の事故も、8月に一度−1.8万まで沈んだことも込みで、5ヶ月の確定は+132,880円。この「込みで」の数字こそが、たぶん一番役に立つ。そう思って、全部出しています。

次号以降も、勝った月も負けた月も、同じように淡々と記録します。

更新は X（@raiden_kabu） でお知らせします
「AIでこういうものをどう作るのか」は、つくるログの実録シリーズで続けて書いていきます

数字は、来月も正直に出します。